客户案例

      疫情冲击下，商业银行面临着更为严峻的外部环境。2021年银保监会发布《商业银行负债质量管理办法（征求意见稿）》，首次提出了商业银行全面负债质量管理的完整体系，强化了对商业银行负债系列新的合规性要求，为银行的长期稳健经营奠定了基础。

      在“管好总量、盘活存量、优化增量”的新挑战下，银行原有的资产负债管理模式已难以适应业务发展需求，亟需向主动的、各业务条线统一的资产负债管理模式转型。推进精细化的管理创新已成行业共识，在“以价值创造为目标、以资本回报为导向”转型路上，中国农业发展银行已经走在了前列。

      由金融壹账通旗下北京泛鹏天地助力中国农业发展银行（下称“农发行”）搭建的基于数字化技术的资产负债管理系统顺利上线，并成为资产负债管理系统创新应用领域的优秀落地案例。

系统性优化资产负债管理

      作为我国唯一的农业政策性银行，农发行承担着农业政策性金融任务，为农业和农村经济发展服务。随着金融需求的日益多元化，其原始的资产负债管理工具，已不能满足流程化、信息化与精细化的管理需求，在风险识别、预测能力以及资产负债组合管理规划能力方面仍存在很大的提升空间。

      本着科技赋能管理的理念，泛鹏天地携手农发行，紧密贴合业务特色和政策性银行的职能定位，优化资产负债管理识别、计量、监测、管控的全流程，切实提升资产负债管理的及时性、精确性、持续性与有效性，搭建了这一套可实现资产负债全息管理、动态管理、组合管理及主动管理的系统。

      在全球经济下行的大背景下，全球主要经济体银行的资产利润率、资本利润率持续走低，这亟需银行将资产负债管理的关口前移，通过主动变革全面提升其资产负债组合管理的能力。数字化浪潮席卷下，大型银行纷纷加大了在人工智能、大数据、区块链等领域的投入，利用金融科技优化资产负债管理的效率和质量。

      建立高水平的资产负债管理系统，不仅有助于大幅提高银行全面风险管理水平及资金使用效率，还能在面对多元金融需求时，银行进一步提升管理决策的主动性与有效性。通过资产负债系统建设的变革创新、引导资产负债管理理念的转变，农发行顺利上线了基于数字化技术的资产负债管理系统，进一步提升了精细化的价值管理深度。

助力金融服务乡村振兴

      如何定义理想的资产负债管理系统，需要从全行的高度来规划与开发，也要从银行自身的业务特点来思考部署。

      设计一套涵盖从顶层部署到各项细分业务的经营决策综合分析系统，是一项庞大而复杂的工程。泛鹏天地助力农发行打造的资产负债管理系统项目，不仅组建了多项业务模块群，还做到了结合农发行自身业务特点的定制化改造，实现前沿的资产负债管理理论在农发行的特色化应用。

      据泛鹏天地项目负责人介绍，该系统主要包括银行账簿利率风险管理、流动性风险管理、业务经营计划管理和资产负债组合管理四个模块群，以全面量化分析支撑银行资产负债管理决策为目标，构建了自下而上的底层计量框架、中间层应用场景及顶层驾驶舱三层架构体系，精细划分的模块与完善的架构大幅提升了系统的效率与性能。

      具体实施效果上，该系统做到了“量、价、险”统筹管理，强化了全行资产和负债的总量结构管理，增强信贷、资金、资本、利率和流动性的协同交互，提升资产负债统筹管理质效；另一方面，系统深化了数据治理效能，依托多账户册、客户行为模型和计量引擎集群设计，覆盖180余个静态、动态场景模拟，推动资产负债管理的精细化、动态化与前瞻性。

      更为重要的是，该系统高度注重系统间衔接与畅通，发挥了系统集群的协同合力，做到了强化数据共享和整合，有效推动资产负债管理、全面预算管理和业绩评价等工作的有机融合。

      该项目期间需规编写就达到了上千页，开发功能点247个，执行测试案例三万多个。细致而扎实的项目实施及先进的技术，夯实了系统顺利上线的基础，协助农发行实现了从单一的资产负债管理到资产负债组合管理的转变，以及从静态的指标管理转向了动态化指标和数理模型的管理。

      此外，为了打破传播资产负债管理系统数据同步性差、无法互通的顽疾，泛鹏天地项目组与农发行通力配合，创新性提出“基于统一的数据集市并行开展多个资产负债类应用建设”的模式，打通了各个业务系统底层数据，有效避免数据孤岛，做到了“数据同源、口径同维”。

      系统正式上线后，已在农发行各省级分行推广使用。该系统通过对每日逐笔账户明细的穿透分析，从宏观管理视角向微观实体经济深入下钻，深入贯彻金融支农、助农，支持农业现代化建设，全面助力乡村振兴。